15.10.2019: Brown-Bag-Seminar an der Temple University

Prof. Dr. Alexander Braun stellt im Brown-Bag-Seminar der Temple University in Philadelphia erste Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen extremen Naturkatastrophen und den Risikoprämien im Aktienmarkt vor. Zum Forschungsteam dieses laufenden Projekts gehören auch Julia Braun (I.VW-HSG) und Prof. Dr. Florian Weigert (aktuell NYU Stern, ab Januar 2020 Universität Neuchâtel). Das geplante Paper ist im Feld «Empirical Asset Pricing» anzusiedeln und adressiert eine Lücke in der bestehenden Literatur zum Einfluss von seltenen Ereignissen (Rare Events) und Crash-Szenarien auf die erwarteten Renditen von Aktien.

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