29.10.2019: Research Seminar am Wharton Risk Center

Wie bereits am 15. Oktober an der Temple University stellt Prof. Dr. Alexander Braun im Research-Seminar des Wharton Risk Management and Decision Processes Center erste empirische Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen extremen Naturkatastrophen und den Risikoprämien im Aktienmarkt vor. Zum Forschungsteam dieses laufenden Projekts gehören auch Julia Braun (I.VW-HSG) und Prof. Dr. Florian Weigert (aktuell NYU Stern, ab Januar 2020 Universität Neuchâtel). Das geplante Paper im Feld «Empirical Asset Pricing» widmet sich einer Lücke in der bestehenden Literatur zum Einfluss von seltenen Ereignissen (Rare Events) und Crash-Szenarien auf die erwarteten Renditen von Aktien.

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